En el año 2015 se funda, en el seno de la Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia, la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia. El objetivo fundamental de esta agrupación, es contribuir e incrementar, si cabe, el realce y esplendor de la Semana Santa de Cáceres y de cuantos lugares sean requeridos.

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Es importante destacar el esfuerzo y sacrificio de sus cincuenta componentes a lo largo de todo el año, superando muchas dificultades para alcanzar el nivel de interpretación que ha conseguido este colectivo musical.

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Desde su fundación ha participado en numerosos conciertos, desfiles procesionales tanto de penitencia como de gloria, además de haber participado en la presentación de la Semana Santa de Cáceres en León, en el año 2018. 

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Desde el pasado año, cuenta con la dirección musical de D. Víctor Onia Román, compositor y arreglista sevillano,de la mayor parte de las marchas que esta agrupación tiene en su repertorio. Dicho repertorio consta de marchas de corte clásico y marchas propias de la formación.